Pokročilá kalkulačka P2P portfolia
Analyzujte své P2P dluhopisové portfolio: YTM, Vážená Durace, Měsíční Cash Flow a Dopad Selhání.
Dluhopisy v Portfoliu
Shrnutí Portfolia
Co je Výnos do Splatnosti (YTM)?
YTM je celkový očekávaný výnos z dluhopisu, pokud je držen do splatnosti. Vypočítá se z nákupní ceny, nominální hodnoty, kupónů a doby do splatnosti metodou Newton-Raphson.
Co je Vážená Průměrná Durace?
Vážená průměrná durace měří celkovou citlivost portfolia na změny úrokových sazeb, vypočítaná jako Macaulayho durace každého dluhopisu vážená jeho podílem na celkové investici.
Co je Celkový Měsíční Cash Flow?
Celkový Měsíční Cash Flow je součet všech měsíčních kupónových plateb ze všech dluhopisů v portfoliu, poskytující odhad opakujícího se příjmu.
Co je Dopad Selhání?
Dopad Selhání odhaduje potenciální ztrátu portfolia, pokud určité procento dluhopisů selže. Upravte posuvník pro simulaci různých scénářů selhání.
Co je Čistá Cena vs. Hrubá Cena?
Čistá Cena je cena dluhopisu bez naběhlého úroku. Hrubá Cena (nebo Tel Quel) je skutečná částka zaplacená kupujícím, která zahrnuje Čistou Cenu plus naběhlý úrok od poslední výplaty kupónu. Na sekundárních trzích P2P lendingu je tento rozdíl důležitý: prodávající má nárok na úrok naběhlý do data prodeje.
Co je Naběhlý Úrok?
Naběhlý Úrok je úrok, který se nahromadil na dluhopisu od poslední výplaty kupónu, ale dosud nebyl vyplacen. Při nákupu dluhopisu na sekundárním trhu kupující obvykle platí prodávajícímu naběhlý úrok navíc k čisté ceně.