Calculateur Avancé de Portefeuille P2P
Analysez votre portefeuille obligataire P2P : YTM, Durée Pondérée, Flux de Trésorerie Mensuel et Impact de Défaut.
Obligations du Portefeuille
Résumé du Portefeuille
Qu'est-ce que le Rendement à l'Échéance (YTM) ?
Le YTM est le rendement total attendu d'une obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Il est calculé à partir du prix d'achat, de la valeur nominale, des coupons et du temps jusqu'à l'échéance par la méthode de Newton-Raphson.
Qu'est-ce que la Durée Moyenne Pondérée ?
La durée moyenne pondérée mesure la sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d'intérêt, calculée comme la Durée de Macaulay de chaque obligation pondérée par sa part de l'investissement total.
Qu'est-ce que le Flux de Trésorerie Mensuel Total ?
Le Flux de Trésorerie Mensuel Total est la somme de tous les paiements de coupons mensuels de toutes les obligations du portefeuille, fournissant une estimation du revenu récurrent.
Qu'est-ce que l'Impact de Défaut ?
L'Impact de Défaut estime la perte potentielle du portefeuille si un certain pourcentage d'obligations fait défaut. Ajustez le curseur pour simuler différents scénarios de défaut.
Qu'est-ce que le Prix Pied de Coupon vs. Prix Coupon Couru?
Le Prix Pied de Coupon est le prix de l'obligation hors intérêts courus. Le Prix Coupon Couru (ou Tel Quel) est le montant réellement payé par l'acheteur, qui inclut le Prix Pied de Coupon plus les intérêts courus depuis le dernier paiement de coupon. Sur les marchés secondaires du P2P lending, cette distinction est importante : le vendeur a droit aux intérêts courus jusqu'à la date de vente.
Qu'est-ce que les Intérêts Courus?
Les Intérêts Courus sont les intérêts accumulés sur une obligation depuis la dernière date de paiement du coupon mais pas encore versés. Lors de l'achat d'une obligation sur le marché secondaire, l'acheteur paie généralement au vendeur les intérêts courus en plus du prix pied de coupon.