Geavanceerde P2P-Portfolio Calculator
Analyseer uw P2P-obligatieportfolio: YTM, Gewogen Duration, Maandelijkse Cashflow en Wanbetalingsimpact.
Portfolio-obligaties
Portfolio Samenvatting
Wat is het Rendement tot Vervaldatum (YTM)?
YTM is het verwachte totale rendement van een obligatie als deze tot de vervaldatum wordt aangehouden. Het wordt berekend op basis van aankoopprijs, nominale waarde, coupons en looptijd met de Newton-Raphson methode.
Wat is de Gewogen Gemiddelde Duration?
De gewogen gemiddelde duration meet de algehele gevoeligheid van het portfolio voor renteveranderingen, berekend als de Macaulay-duration van elke obligatie gewogen naar het aandeel in de totale investering.
Wat is de Totale Maandelijkse Cashflow?
De Totale Maandelijkse Cashflow is de som van alle maandelijkse couponbetalingen van alle obligaties in het portfolio, als schatting van het terugkerende inkomen.
Wat is de Wanbetalingsimpact?
De Wanbetalingsimpact schat het potentiële verlies op het portfolio als een bepaald percentage obligaties in gebreke blijft. Pas de schuifregelaar aan om verschillende wanbetalingsscenario's te simuleren.
Wat is Schone Prijs vs. Vuile Prijs?
De Schone Prijs is de obligatieprijs exclusief opgelopen rente. De Vuile Prijs (of Tel Quel) is het werkelijke bedrag dat de koper betaalt, inclusief de Schone Prijs plus opgelopen rente sinds de laatste couponbetaling. Op P2P-secundaire markten is dit onderscheid belangrijk: de verkoper heeft recht op de opgelopen rente tot de verkoopdatum.
Wat is Opgelopen Rente?
Opgelopen Rente is de rente die op een obligatie is opgebouwd sinds de laatste couponbetaaldatum maar nog niet is uitbetaald. Bij aankoop van een obligatie op de secundaire markt betaalt de koper doorgaans de opgelopen rente bovenop de schone prijs aan de verkoper.