Calculadora Avançada de Portfólio P2P
Analise o seu portfólio de obrigações P2P: YTM, Duração Ponderada, Fluxo de Caixa Mensal e Impacto de Default.
Obrigações do Portfólio
Resumo do Portfólio
O que é o Rendimento até ao Vencimento (YTM)?
O YTM é o retorno total esperado de uma obrigação se mantida até ao vencimento. É calculado a partir do preço de compra, valor nominal, cupões e tempo até ao vencimento usando o método de Newton-Raphson.
O que é a Duração Média Ponderada?
A duração média ponderada mede a sensibilidade global do portfólio a alterações nas taxas de juro, calculada como a Duração de Macaulay de cada obrigação ponderada pela sua parte do investimento total.
O que é o Fluxo de Caixa Mensal Total?
O Fluxo de Caixa Mensal Total é a soma de todos os pagamentos de cupões mensais de todas as obrigações do portfólio, fornecendo uma estimativa do rendimento recorrente.
O que é o Impacto de Default?
O Impacto de Default estima a perda potencial no portfólio se uma certa percentagem de obrigações entrar em default. Ajuste o controle deslizante para simular diferentes cenários de default.
O que é Preço Limpo vs. Preço Sujo?
O Preço Limpo é o preço da obrigação excluindo juros acumulados. O Preço Sujo (ou Tel Quel) é o valor real pago pelo comprador, que inclui o Preço Limpo mais os juros acumulados desde o último pagamento de cupão. Nos mercados secundários de P2P lending, esta distinção é importante: o vendedor tem direito aos juros acumulados até à data de venda.
O que são Juros Acumulados?
Juros Acumulados são os juros que se acumularam numa obrigação desde a última data de pagamento do cupão mas que ainda não foram pagos. Ao comprar uma obrigação no mercado secundário, o comprador normalmente paga ao vendedor os juros acumulados além do preço limpo.