Avancerad P2P-portföljkalkylator
Analysera din P2P-obligationsportfölj: YTM, Viktad Duration, Månatligt Kassaflöde och Standardpåverkan.
Portföljobligationer
Portföljsammanfattning
Vad är Avkastning till Förfall (YTM)?
YTM är den förväntade totalavkastningen på en obligation om den hålls till förfall. Den beräknas från köppris, nominellt värde, kuponger och tid till förfall med Newton-Raphson-metoden.
Vad är Viktad Genomsnittlig Duration?
Den viktade genomsnittliga durationen mäter portföljens övergripande känslighet för ränteförändringar, beräknad som varje obligations Macaulay-duration viktad efter dess andel av den totala investeringen.
Vad är Totalt Månatligt Kassaflöde?
Totalt Månatligt Kassaflöde är summan av alla månatliga kupongbetalningar från alla obligationer i portföljen, som en uppskattning av återkommande intäkter.
Vad är Standardpåverkan?
Standardpåverkan uppskattar den potentiella förlusten i portföljen om en viss andel obligationer fallerar. Justera reglaget för att simulera olika standardscenarier.
Vad är Rent Pris vs. Smutsigt Pris?
Rent Pris är obligationspriset exklusive upplupen ränta. Smutsigt Pris (eller Tel Quel) är det faktiska beloppet köparen betalar, inklusive Rent Pris plus upplupen ränta sedan senaste kupongbetalning. På P2P-sekundärmarknader är denna distinktion viktig: säljaren har rätt till ränta som upplupits till försäljningsdatumet.
Vad är Upplupen Ränta?
Upplupen Ränta är den ränta som har ackumulerats på en obligation sedan senaste kupongbetalningsdatum men ännu inte betalats ut. Vid köp av en obligation på sekundärmarknaden betalar köparen vanligtvis säljaren den upplupna räntan utöver det rena priset.