Edistynyt P2P-salkkulaskin

Analysoi P2P-joukkovelkakirjasalkkuasi: YTM, Painotettu Duraatio, Kuukausittainen Kassavirta ja Maksukyvyttömyysvaikutus.

Salkun Joukkovelkakirjat

Joukkovelkakirja 1
Joukkovelkakirjan/lainan nimellisarvo
Joukkovelkakirjasta maksettu hinta
Vuotuinen korko
Sijoituksen alkamispäivä (tai tänään)
Joukkovelkakirjan eräpäivä
Korkomaksujen tiheys vuodessa
Kuukauden päivä, jolloin kuponki maksetaan (jätä tyhjäksi oletukselle)
YTM: 0.00%
Kertynyt Korko: €0.00 · Puhdas Hinta: €0.00 · Likainen Hinta (Tel Quel): €0.00
Salkun YTM?
0.00%
Painotettu Keskim. Duraatio?
0.00
vuotta
Kuukausittainen Kassavirta?
€0.00
Maksukyvyttömyysvaikutus?
€0.00
0% 50% 100%

Salkun Yhteenveto

Sijoitettu Yhteensä ?
€0.00
Nimellisarvo Yhteensä ?
€0.00
Odotettu Tappio ?
€0.00
Salkun Arvo ?
€0.00
Pääoman Arvo ?
€0.00

Mikä on Tuotto Eräpäivään (YTM)?

YTM on joukkovelkakirjan odotettu kokonaistuotto, jos se pidetään eräpäivään asti. Se lasketaan ostohinnasta, nimellisarvosta, kupongeista ja ajasta eräpäivään Newton-Raphson-menetelmällä.

Price = Σ[C / (1 + YTM/n)^t] + FV / (1 + YTM/n)^N

Mikä on Painotettu Keskimääräinen Duraatio?

Painotettu keskimääräinen duraatio mittaa salkun yleistä herkkyyttä korkotason muutoksille, laskettuna kunkin joukkovelkakirjan Macaulay-duraationa painotettuna sen osuudella kokonaissijoituksesta.

Weighted Duration = Σ(w_i × D_i) where w_i = Investment_i / Total Investment

Mikä on Kokonaiskuukausittainen Kassavirta?

Kokonaiskuukausittainen Kassavirta on kaikkien salkun joukkovelkakirjojen kuukausittaisten kuponkimaksujen summa, joka antaa arvion toistuvasta tulosta.

Monthly Cash Flow = Σ(FaceValue_i × CouponRate_i / 12)

Mikä on Maksukyvyttömyysvaikutus?

Maksukyvyttömyysvaikutus arvioi salkun mahdollisen tappion, jos tietty prosenttiosuus joukkovelkakirjoista laiminlyö maksunsa. Säädä liukusäädintä simuloidaksesi erilaisia maksukyvyttömyysskenaarioita.

Default Impact = Portfolio Value × Default Rate (%)

Mikä on Puhdas Hinta vs. Likainen Hinta?

Puhdas Hinta on joukkovelkakirjan hinta ilman kertynyttä korkoa. Likainen Hinta (tai Tel Quel) on todellinen summa, jonka ostaja maksaa, sisältäen Puhtaan Hinnan plus kertyneen koron viimeisestä kuponkimaksusta. P2P-jälkimarkkinoilla tämä ero on tärkeä: myyjällä on oikeus kertyneeseen korkoon myyntipäivään asti.

Dirty Price = Clean Price + Accrued Interest

Mikä on Kertynyt Korko?

Kertynyt Korko on korko, joka on kertynyt joukkovelkakirjalle viimeisen kuponkimaksupäivän jälkeen mutta jota ei ole vielä maksettu. Ostaessaan joukkovelkakirjan jälkimarkkinoilta ostaja maksaa tyypillisesti myyjälle kertyneen koron puhtaan hinnan lisäksi.

Accrued Interest = (Coupon Rate × Face Value / Payments per Year) × (Days since last coupon / Days in period)